上交所：证券业需要什么样的小型机

　　在由863计划“高端容错计算机”重大项目总体技术专家组主办的“高端容错计算机发展战略论坛”上，上海证券交易所技术中心副主任武剑锋介绍了上交所三代信息系统发展的历史，小型机应用情况和难题，以及对国产高端容错计算机的发展建议。

　　据介绍，虽然我们国家目前的金融投资渠道、环境和法规还在不断完善中，但我们已经进入了世界的前列。根据去年年底的排名，上交所股票市值18万亿元，全球排名第六，全年股票交易金额达44万亿元，全球排名第三，仅位于纳斯达克和纽约证交所之后。市场参与者数量已经排名第一，拥有9000万的机构投资者和个人投资者。

　　上海证券交易所承担的作用是向市场发布行情，同时要做好交易监管工作。那么，上海证券交易所需要什么样的信息系统呢?

　　“我们看到整个股票市值涉及到了全国人民30%的投资，我们必须保证数据不能有丢，不能错，因此需要非常高安全、高可靠的系统。另外，证券交易和银行的业务又不太一样，银行很多考虑的是帐务方面事务处理的模式，证券方面事务处理是撮合、匹配型，是要做买卖的，一个基本要求是三公原则，公平、公正、公开。基本的业务规则是价格优先，时间优先，面对9千万参与者，对吞吐量的要求非常巨大，响应延时必须很短。” 武剑锋谈到。

　　据了解，上交所的第一代交易系统是基于几台DIY的386 PC服务器，于1990年12月19日完成了第一笔交易。这代系统基本确立了上交所交易业务的框架体系，将业务规则第一次完事地实现到了计算机系统中。武剑锋表示，“系统非常简陋，每秒只能做三笔交易，当然那时股票交易量也很小，但基本建立了无纸化发行、无纸化交易、无纸化结算的业务模式。”

　　1992年，上交所上线了第二代交易系统，选用了惠普PA8000小型机，并于1997年和1999年进行了两次重大升级，大幅提升了性能和缩短了备份切换时间，从最早的几百笔提升到了后来的每秒两三万笔。到2003年则建立了支持灾备的两个数据中心，这样当一个系统即便被完全摧毁，业务仍然可以正常运行，并逐步确立了天地备份的通信架构，建立了VSAT、DDN、SDH等不同等级的通信链路，包括全国最大的民用卫星通信网。

　　第三代交易系统在2009年11月23日正式上线，通过6台8处理器、128GB内存的小型机构成的核心机群，可以支持4个小时内撮合1.8亿笔订单的容量，支持峰值订单处理速率达到每秒近9万笔;通过30台2处理器、8GB内存的小型机构成了通信服务器，可以支持2000多个交易单元。还有近1000台PC服务器在支持近9千万投资者的委托处理。另外，在外围，还有108家证券公司通过近一万多台PC服务器，为投资者提供网上交易等最直接的服务。

　　武剑锋谈到，我们的系统也面临几个难题：

　　一是容灾，就是要在无单点故障的系统设计下，应用系统具备能够迅速地侦测、并能自动切换到备用设备或者网络的能力。

　　二是可扩展性，为系统设计水平扩展性使得负载可以在多个主机之间分担，同时符合“价格优先，时间优先”的交易规则，要在6台到96台交易主机之间实现线性扩展需求，这说起来容易做起相当难。

　　三是高性能，要实现在巨大数据集下的密集高速访问性能和极短响应时间，满足近9千万投资者进行数据查询和访问的实时要求。“没有任何第三方软件可用，象Oracle等商业数据库最多只能做每秒几百笔，很难再提高，我们也需要自行设计。

　　四是安全性，我们重要业务系统往往是“信息战”的攻击目标，而且在每次重大业务开闸之前，均会面临“系统是否安全”的质疑。

　　跟银行业不同，证券业的系统很难直接使用商业软件，往往需要自己开发。武剑锋认为，国产高端容错计算机作为长期的战略任务，预计需要5年左右持之以恒的不懈努力，要做好在失败、修正、再失败、再修正的反复过程中才能达到目标的准备。他认为在证券行业应该分步来推进，首先主要完成操作系统层面的建设，使得结合行业需求而定制和设计的自主操作系统能够提供证券交易所所需要的底层高性能、高可用支撑。其次，第二阶段主要完成交易所核心应用系统向自主操作系统的移植。第三阶段主要完成自主操作系统在我国自主制造设备上的推广，比如在安装我国具有自主知识产权的龙芯CPU的计算机设备上运行。